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Le risque de crédit : des modèles au pilotage de la banque

Pôle Universitaire Léonard de Vinci via France Université Numerique

Overview

À propos du cours

L’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci (ESILV), l'une des 3 écoles du Pôle Léonard de Vinci a lancé la 1ère session de ce MOOC en 2015 et l’a aussitôt intégré au cursus de ses élèves ingénieurs.
Analysant les changements de l’environnement bancaire, suite aux crises majeures survenues entre 2007 et 2012 (crise des subprimes, crise financière, crise des dettes souveraines), ce Mooc expose le contexte économique et réglementaire des établissements de crédit et détaille les concepts et outils de gestion des risques de crédit.
Ce Mooc, divisé en 9 chapitres, met à disposition des participants des outils théoriques et une mise en œuvre pratique des concepts et fondamentaux de la gestion des risque de crédit dans la banque. Il présente un état de l’art des instruments et méthodes de mesure et de pilotage des risques de crédit dans les banques.
Nous y décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structurés de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit. Nous abordons les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous étudions les outils et les techniques dont la banque dispose pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

Format

Le cours s’étend sur 9 semaines et propose :
• Des séquences vidéos synthétiques (environ 30 minutes par semaine) ;
• Des questionnaires à choix multiples afin de vérifier votre compréhension du cours à la fin de chaque chapitre ;
• Un forum, favorisant l’émulation autour de notions traitées dans le cours et qui sera animé par l’équipe de l’ESILV / Pôle Léonard de Vinci.
• Les participants qui le souhaitent pourront passer un examen afin obtenir un Certificat de l'ESILV / Pôle Léonard de Vinci.

Syllabus

Plan du cours

Dans ce Mooc, nous décrivons les instruments de dette tels que les obligations et les prêts bancaires, les dérivés de crédit et les structures de crédit, ainsi que les modèles d’évaluation des risques de crédit.

Nous étudions également les différents risques qu’engendre l’activité de financement de la banque. Enfin, nous abordons les outils et les techniques dont dispose la banque pour piloter son profil de risque et la rentabilité de ses métiers.

  • Semaine 0 / Introduction
  • Semaine 1 / Chapitre 1 : Description de l’activité d’une banque
  • Semaine 2 / Chapitre 2 : Description des instruments de financement
  • Semaine 3 / Chapitre 3 : La modélisation du défaut
  • Semaine 4 / Chapitre 4 : Les dérivés de crédit (CDS)
  • Semaine 5 / Chapitre 5 et 6 : CDO et titrisation - le risque de contrepartie
  • Semaine 6 / Chapitre 7 : Prêts de la banque de détail
  • Semaine 7 / Chapitre 8 : Modèles de portefeuille
  • Semaine 8 / Chapitre 9 : Cadre prudentiel et comptable
  • Semaine 9 / Conclusion - Ressources additionnelles

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Reviews

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  • Profile image for Thomas Grv
    Thomas Grv

    Thomas Grv completed this course, spending 2 hours a week on it and found the course difficulty to be hard.

    Couverture complète du sujet. Angle très théorique et les concepts mathématiques sont amenés brutalement, avec peu d'exemples ou mises en pratiques. Le quizz final est decorelé des quizz intermédiaires.
    Mpom,,
    Sujet intéressant qui mériterait plus de pédagogie.

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